东吴鼎元双债深度踩雷信威债 年内第四次净值异

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来源：每日经济新闻

近期，又一只基金出现单日净值大跌的情形。对于一只债券型基金来说，一天跌去8%并不常见，如此诡异的走势也不免令人生疑。

《每日经济新闻》记者注意到，这只基金并不是生面孔，单日净值大跌在这只基金身上似曾相识。

而在净值轨迹“滑铁卢”背后，东吴鼎元双债被投资者用脚投票，截至三季度末，基金规模（A、C份额合并计算）仅剩463.14万份，其中A类份额更是仅剩3万余份。

这只基金究竟经历了什么？未来会有何处置呢？

单日净值大跌8%

近期，东吴鼎元双债A净值大跌8%引发市场关注。据悉，这只基金从前一个交易日（11月8日）的-4.6%净值涨幅骤减至-12.6%（11月11日）；而东吴鼎元双债C也从11月8日的-5.4%大跌近8%至-13.2%，垫底11月以来债券型基金收益排行榜。

东吴鼎元双债基金因何净值大跌呢？

对此，《每日经济新闻》记者联系了东吴基金相关负责人，其负责人称，“之前这只基金‘踩雷’信威债，我们采用的是中证指数公司的估值。8月30日，指数公司对信威债估值进行了下调，我们也跟着进行了修正，所以造成单日跌幅比较大。”

而这已经不是东吴鼎元双债第一次净值异动了，同样是因为“踩雷”信威债，该基金分别在今年1月、3月、4月出现净值大跌。东吴基金旗下另一只东吴鼎利债券也因为同样的原因走势惊奇，分别在2018年9月、今年1月和11月出现过净值异动。

净值接连大跌也令东吴鼎元双债整体业绩并不好看。数据显示，截至11月24日，这只基金A、C份额成立以来已经分别跌去11.80%、12.5%，远低于同期二级债基的平均收益水平。

记者翻看基金三季报发现，这只基金三季度末产品规模已从成立时的2.04亿份首募规模减少至463万份，远远低于5000万清盘红线。其三季度末持有债券418.16万元，占基金总资产的比例为88.51%。其中，第一大重仓债“16信威01”占比高达67.48%。根据最新的《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定，一只基金持有一家公司发行的证券市值，原则上不得超过基金资产净值的10%。也正是由于基金规模上的萎缩，推高了债券在其净值上的占比。

下一步何去何从？

回溯事件，东吴鼎元双债成立于2016年5月19日，是一只混合债券型二级基金。“16信威01”首次出现在东吴鼎元双债的重仓名单是自2018年一季度末开始――彼时基金超配“16信威01”，持有数量4.2万张、占基金资产净值比例10.48%，此后一直重仓持有。

而早在2016年12月，网易财经一篇《信威集团惊天局：隐匿巨额债务神秘人套现离场》的报道在资本市场发酵。同年12月23日，信威集团发行的债券“16信威01”和信威集团股票同步停牌，一停就是三年，停牌无法交易，复牌卖不出去，由此也可以推断，东吴鼎元双债很可能在成立不久后就持有“16信威01”。

基金“踩雷”后资金遭遇大额赎回已是板上钉钉，那么下一步这只基金将会有怎样的处置方案呢？

事实上，根据监管规定，基金净资产连续60天低于5000万元，或者基金持有人低于200人即引发清盘。

其基金经理在三季度报告中写道，因赎回等原因，基金于2019年7月1日~2019年9月30日出现基金资产净值低于5000万元的情形，于2019年8月9日~2019年9月30日基金份额持有人数量不满200人的情形，均已上报中国证监会，公司正在完善相关应对方案。

对于下一步的处置方案，东吴基金负责人称，“目前基金持有人主要都是公司的自有资金，已经暂停基金申购，也提示过风险，散户户数不到200户，对于未来是否会清盘，目前因为信威债无法处理，具体还要等公司进展。”

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